本基金在復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型優(yōu)化投資組合,力求在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離度前提下獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金主要投資于滬深300指數(shù)成分股及備選股票。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于滬深300指數(shù)成分股及備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。同時(shí),基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金也會(huì)在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下適度投資于債券、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具。
2、股票投資策略
本基金主要采用量化行業(yè)配置模型和量化Alpha選股模型構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)股票組合,在控制跟蹤偏離度的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超額表現(xiàn)。
3、股指期貨投資策略
基金管理人可運(yùn)用股指期貨提高投資效率,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),降低跟蹤誤差。此外,在預(yù)期大額申購贖回、大額分紅等情形發(fā)生時(shí),本基金可以通過股指期貨進(jìn)行有效的現(xiàn)金頭寸管理。
本基金參與股指期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約進(jìn)行投資。
4、固定收益類投資策略
本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,可投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具和資產(chǎn)支持證券等固定收益類品種,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評(píng)估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進(jìn)行投資。
6、其他金融工具投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以期更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi),以及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,基于謹(jǐn)慎原則參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。
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